Os bancos europeus podem ser forçados a realizar testes de stress mais exigentes do que aqueles realizados pelo Comité dos Supervisores Bancários Europeus (CEBS) para responderem às dúvidas dos mercados, segundo research do Citigroup, citado pela Bloomberg.
Bolsas aplaudem resultados dos testes
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«Os mercados de fundos, de acções e de dívida vão avaliar a classificação do Tier 1 dos bancos tendo em conta a sua solvência em cenários de stress mais realistas», escreveu o analista do Citigroup, Stefan Nedialkov, num relatório datado de 23 de Julho.
Moody`s: testes vão normalizar mercados
Nesse mesmo dia, sexta-feira passada, foram divulgados os resultados dos testes de resistência do CEBS, onde sete das 91 instituições europeias analisadas chumbaram: o alemão Hypo Real Estate Holding AG, o grego Agricultural Bank of Greece SA e mais cinco caixas de aforro espanholas.
Estas sete entidades financeiras vão precisar de um aumento de capital de 3,5 mil milhões de euros para responder às exigências actuais e sair da crise.
Testes de stress «não dão toda a transparência de prejuízos»
O relatório do Citigroup surge no dia em que mercados e analistas reagem, pela primeira vez, aos resultados destes testes de resistência à banca europeia. Nem todos ficaram convencidos.
Ao mesmo tempo, o «Financial Times» escreveu que seis bancos alemães mentiram para passar nos testes. Uma destas insituições, o Deutsche Bank já respondeu às acusações.
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