Os testes de stress que o Banco de Portugal (BdP) faz trimestralmente aos bancos tornaram-se mais rigorosos, mas ainda não abrangem todos os fatores de risco com que as instituições se confrontam, considera o Fundo Monetário Internacional (FMI).
«Durante o ano de 2013, o BdP aumentou com sucesso o rigor dos testes de stress, o que resultou numa estrutura conservadora que facilita a identificação de pontos fortes e fracos», refere o Fundo Monetário Internacional (FMI) no relatório sobre a décima avaliação ao programa de ajustamento, hoje divulgado, no qual destaca a melhoria da metodologia que serve de base aos testes e a comparabilidade dos dados e parâmetros.
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Ainda assim, diz o FMI, o quadro sobre o qual assentam os testes de stress «ainda não abrange todos os fatores de risco relevantes», considerando que os exames se têm concentrado nos riscos de crédito e de mercado.
Os riscos de liquidez, acrescenta, «não têm sido totalmente levados em conta e o financiamento junto de fontes que se revelaram indisponíveis (como emissões de dívida) foi assumido em muitos casos por financiamento junto do Banco Central Europeu (BCE), o que amortece os choques.
Realizados numa base trimestral, os testes de stress do BdP colocam os bancos sobre vários cenários e os últimos já levaram em conta o novo rácio de capital common equity tier 1 (medida de avaliar a solvabilidade de um banco) das novas regras de Basileia III, em vez do rácio core tier 1 usado pelo supervisor bancário.
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